Dynamische Asset Allocation
Wo Strategie auf Dynamik trifft.
Wissenschaftlich fundiert. Technologisch überlegen.
"Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige, die am ehesten bereit ist, sich dem Wandel anzupassen."
Investment-Philosophie
Anpassung als
höchste Form der Intelligenz.
Märkte sind keine statischen Gebilde. Sie sind organische Systeme, die sich ständig wandeln. Wer starr an alten Dogmen festhält, verliert. Wir nutzen die Kraft der Trenddynamiken, um Ihr Kapital dorthin zu lenken, wo es wächst.
Wissenschaft statt Emotion
Regelbasierte Prozesse eliminieren menschliche Fehlentscheidungen sowie Angst- und Gier-Reaktionen.
Systematische Transparenz
Jede Umschichtung folgt klar definierten Signalen. Nachvollziehbar und logisch.
Sicherheit
Konsequenter Kapitalschutz: Bei negativen Trendentwicklungen reduzieren wir das Marktexposure und sichern Ihr Vermögen durch rechtzeitigen Ausstieg.
Fokus auf Alpha
Durch Cross-Sectional Momentum identifizieren wir die Outperformer und investieren in diese – denn nach dem Prinzip der Trenddynamik hält Stärke an.
Die Wissenschaft von
Sicherheit &
Überrendite.
Auf 27 Seiten entschlüsselt Bastian Burmeister die Funktionsweise der Dynamischen Asset Allocation.
- Erklärung des Krisenschutz-Modus (TSMOM)
- Wie Relative Stärke Aplha generiert (CSMOM)
- Performance-Backtests und Drawdown-Analyse
* Keine E-Mail Eingabe erforderlich
Bastian Burmeister
Chefstratege Luxxs wealth management
Verfasser: Bastian Burmeister, Dipl.-Kfm.,
Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)
Aktive Steuerung
vs. Marktrisiko.
Aktive Steuerung zur Verlustvermeidung. Wir bleiben möglichst lange investiert, solange der Trend besteht – und gehen erst raus, wenn ein klarer Trendbruch vorliegt. Das Kapital wird dann abgezogen und in sichere Assets umgeschichtet.
Der Trendfolge-Algorithmus (TSMOM) fungiert als aktives Risikomanagementsystem. Wir bleiben möglichst lange investiert, solange der Trend besteht – für eine hohe Partizipation an positiven Marktphasen. Erst wenn ein klarer Trendbruch vorliegt, wird das Kapital abgezogen und in sichere Assets umgeschichtet. Kein hektisches Umschichten – nur ein regelbasierter, klarer Mechanismus.
Trend-Detection
Kontinuierliche Analyse der Marktdynamik und Trendstärke.
Risk-Off Modus
Bei klarem Trendbruch: Kapital wird abgezogen und in sichere Assets umgeschichtet.
Investitionsquote
Hohe Partizipation an positiven Phasen – gezielte Absicherung erst bei echtem Risiko-Signal.
System Performance
Max Drawdown
-4.2% (Luxxs)
Markt Vergleich
-28.4% (MSCI)
* Die dargestellten Zahlen dienen der Illustration und sind beispielhaft gewählt; tatsächliche Ergebnisse und Drawdowns variieren je nach Marktsituation.
Relative Stärke
Alpha durch
Selektion.
Relative Stärke. 50% der Aktienquote wird durch gezielte Selektion in verschiedenen Branchen, Länder und Sektoren in das Portfolio investiert, ausschließlich jene mit der stärksten Trenddynamik.
Durch Cross-Sectional Momentum (CSMOM) vergleichen wir die relative Stärke diverser Marktsegmente zueinander. Wir investieren nicht in das, was billig erscheint, sondern in das, was bewiesenermaßen stark ist. Dieser Fokus auf trendstarke Märkte ist historisch einer der stärksten Faktoren für überdurchschnittliche Renditen.
Momentum bedeutet nicht, den Markt vorherzusagen, sondern systematisch auf das zu reagieren, was tatsächlich passiert.
* Die Auswahl der Fokus-Segmente erfolgt rein regelbasiert und wird je nach Marktlage vollautomatisch angepasst.
Beispiel: Quartalsranking
Energie
Relative Stärke: sehr hoch
Emerging Markets
Relative Stärke: sehr hoch
Infrastruktur
Relative Stärke: sehr hoch
Small Caps
Relative Stärke: sehr hoch
Financials
Relative Stärke: sehr schwach
Real Estate Investment Trusts
Relative Stärke: sehr schwach
Prozess-Transparenz
Der Luxxs-Zyklus:
Regelbasierte Exzellenz.
Keine Blackbox. Jede Entscheidung ist das Ergebnis eines systematischen, validierten Prozesses.
Daten-Analyse
Tägliche Auswertung globaler Marktdaten auf Basis von Momentum- und Trend-Indikatoren.
Trend-Validierung
Prüfung eines bestehenden Trends (TSMOM). Besteht ein stabiler Aufwärtstrend in der Anlageklasse?
Alpha Selection
Wenn ein Trend besteht: Identifikation der vier stärksten Segmente (CSMOM) für die Alpha-Generierung.
Rebalancierung
Automatisierte Umschichtung des Portfolios zur Sicherung der Gewinne und Risikominimierung.
"Wir reagieren auf Fakten, nicht auf Meinungen. Unser System überwacht die globalen Märkte, um Trends exakt beim Entstehen oder Brechen zu identifizieren."
Präzision in drei Stufen
Das passende Mandat für
Ihre Bedürfnisse.
Datengesteuert. Wissenschaftlich validiert.
Drei Strategien, ein Ziel: So viel Sicherheit wie nötig, so viel Rendite wie möglich.
Defensivmandat
Für sicherheitsorientierte Anleger. Priorisiert den Kapitalschutz mit begrenzter Aktienquote.
Wachstumsmandat
Für ausgewogene Anleger. Kombiniert Stabilität mit angemessenen Renditechancen.
Chancemandat
Für renditeorientierte Anleger. Nutzt das volle Potenzial der Aktienmärkte bei höherer Volatilitätsakzeptanz.
Wissenschaftliche Backtests sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.
Anlagen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken.
Interaktive Simulation
So reagieren unsere Mandate auf Markttrends
Sehen Sie live, wie die Dynamische Asset-Allocation das Risiko steuert und Kapital aus fallenden Märkten in sichere Häfen oder Reserve-Assets umschichtet.
Aufwärtstrend intakt. Das Kapital ist maximal gemäß Mandat in Risiko-Assets investiert.
Asset Allocation: Wachstumsmandat
Interesse an tieferem Research?
Erfahren Sie auf 27 Seiten alles über unsere Multi-Asset Momentum Strategie und den Schutz Ihres Kapitals in Krisenzeiten.
Daten. Keine Meinungen.
Automatisierte Marktanalyse und KI-Insights direkt aus unserem System.
Sicherheit & Vertrauen
Zahlen, die für sich selbst sprechen.
Verwaltetes Vermögen
Zufriedene Kunden
Sicherheit & Vertrauen
Der Weg zum Mandat
Was passiert als Nächstes?
Initiales Briefing
In einem 30-minütigen Gespräch vor Ort, per Video-Call oder Telefonat erörtern wir Ihre Ziele und die Eignung unserer Strategien für Ihr Vermögen.
Strategie-Besprechung
Wir präsentieren Ihnen basierend auf Ihren Zielen Ihr individuelles Investmentkonzept mit Fokus auf Trendfolge und Risikomanagement.
Mandats-Start
Nach gemeinsamer Feinjustierung folgt die Einrichtung Ihres Depots und der Start mit unserer Investmentstrategie.
Nächster Schritt
Bereit für den
Wandel?
Sichern Sie sich Ihr individuelles Strategiegespräch.
Wissenschaftlich fundiert. Transparent. Persönlich.
Zentrale Hamburg
Luxxs Finance GmbH & Co KG
Rothenbaumchaussee 21-23
20148 Hamburg
Kontakt
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+49 (0) 40 611 390 0